In this paper, we present a methodology for capital adequacy. Capital adequacy in a bank could be viewed as an asset allocation problem. Therefore it is possible to use the framework of the portfolio theory. But it requires to estimate the correlation matrix of the business line returns. In this work, we estimate this correlation matrix by using a factor model based on external data. In a second part of this article, we provide some illustrations to rebalance optimally the capital allocation within the bank

چکیده
در این مقاله، روشی را برای کفایت سرمایه ارائه می کنیم. کفایت سرمایه در یک بانک را می تواند به عنوان یک مساله تخصیص دارایی در نظر گرفت. در نتیجه می توان از چارچوب نظریه پرتفوی استفاده کرد. اما نیاز به برآورد ماتریس همبستگی بازده خط کسب و کار دارد. در این کار، ما این ماتریس همبستگی را با استفاده از یک مدل عامل بر اساس داده های خارجی برآورد می کنیم. در بخش دوم این مقاله، برخی از تصاویر را برای توازن مطلوب مجدد تخصیص سرمایه در بانک را ارائه می کنیم.

1-مقدمه

تخصیص سرمایه در بانک با حرکت الزامات قانونی به سمت معیارهای اقتصادی محور ریسک در حال مهم تر شدن است. بانک ها ملزم به ساخت معیارهای داخلی ملموس از ریسک اعتبار و بازار برای همه فعالیت های خود هستند. در این زمینه، تخصیص سرمایه کار بسیار مهمی است که بسیار شبیه به یک مساله مدیریت پرتفوی است. به شکل دقیق تر، یک رویکرد بالا به پایین شامل تفکیک پرتفوی یک بانک به خطوط کسب و کار مختلف با نسبت های مختلف از بازده مورد انتظار و ریسک های مختلف است. سپس سرمایه باید در جهت حفظ تعادل پرتفوی به شیوه ای مطلوب اختصاص داده شود...