Support vector regression has been applied to stock market forecasting problems. However, it is usually needed to tune manually the hyperparameters of the kernel functions. Multiple-kernel learning was developed to deal with this problem, by which the kernel matrix weights and Lagrange multipliers can be simultaneously derived through semidefinite programming. However, the amount of time and space required is very demanding. We develop a two-stage multiple-kernel learning algorithm by incorporating sequential minimal optimization and the gradient projection method. By this algorithm, advantages from different hyperparameter settings can be combined and overall system performance can be improved. Besides, the user need not specify the hyperparameter settings in advance, and trial-and-error for determining appropriate hyperparameter settings can then be avoided. Experimental results, obtained by running on datasets taken from Taiwan Capitalization Weighted Stock Index, show that our method performs better than other methods

چکیده

رگرسیون بردار پشتیبان، برای مسائل پیش­بینی قیمت سهام بورس به کار می­رود. با این وجود، معمولاً لازم است که ابرپارامترهای توابع هسته به صورت دستی تنظیم شوند. یادگیری چندهسته، برای بررسی این­گونه مسائل توسعه داده شده است، که به کمک آن، وزن­های ماتریس هسته و ضرایب لاگرانژ را می­توان به صورت همزمان از طریق برنامه­ریزی نیمه معین بدست آورد. با این وجود، میزان زمان و فضای موردنیاز بسیار زیاد است. ما یک الگوریتم یادگیری چندهسته دومرحله­ای را با ترکیب بهینه­سازی مینیمال دنباله­ای و روش تصویر گرادیان توسعه می­دهیم. به کمک این الگوریتم، مزایای تنظیمات مختلف ابرپارامتری را می­توان ترکیب کرد و عملکرد کلی سیستم را بهبود بخشید. به علاوه، کاربر نیازی به تعیین تنظیمات ابرپارامتری از قبل ندارد و می­توان از آزمون و خطا برای تعیین تنظیمات مناسب ابرپارامتر خودداری کرد. نتایج تجربی، که با اجرای مجموعه داده­های حاصل از شاخص سهام سرمایه وزنی تایوان بدست آمده­اند، نشان می­دهند که روش ما بهتر از روش­های دیگر عمل می­کند.

1-مقدمه

پیش­بینی دقیق قیمت سهام، یک فعالیت خوش­آیند و در عین حال مشکل در دنیای تجاری مدرن است. عوامل بسیاری بر رفتار بورس تاثیر می­گذارند که شامل عوامل اقتصادی و غیراقتصادی هستند. بنابراین، پیش­بینی بورس، به عنوان یکی از چالش­برانگیزترین موضوعات تجارت است...