This paper presents a simple technique to forecast next-day electricity market prices based on the weighted nearest neighbors methodology. First, it is explained how the relevant parameters defining the adopted model are obtained. Such parameters have to do with the window length of the time series and with the number of neighbors chosen for the prediction. Then, results corresponding to the Spanish electricity market during 2002 are presented and discussed. Finally, the performance of the proposed method is compared with that of recently published techniques

چکیده

این مقاله، یک روش ساده را برای پیش بینی قیمت های بازار برق روز بعد بر مبنای روش نزدیک ترین همسایه های وزن دار، ارائه می کند. ابتدا، چگونگی بدست آوردن پارامترهایی که مدل اتخاذ شده را تعریف می کنند، تشریح شده است. چنین پارامترهایی مربوط به طول پنجره سری زمانی و تعداد همسایه های انتخاب شده برای پیش بینی هستند. سپس، نتایج متناظر با بازار برق اسپانیا در طول سال 2002، ارائه و بحث شده اند. در نهایت، عملکرد روش پیشنهادی، با روش هایی که اخیرا منتشر شده، مقایسه شده است.

1-مقدمه

در بازارهای برق رقابتی، ابزارهای پیش بینی، برای عوامل مشارکت کننده به منظور توانا ساختن آنها در توسعه راهبردهای پیشنهاد قیمت خود برای حداکثر کردن سود بدست آمده توسط تجارت انرژی، مهم شده اند. چنین روش هایی که به صورت سنتی در پیش بینی بار به کار می رفتند، اخیرا بر مسأله پیش بینی قیمت های ساعتی انرژی در بازارهای برق مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک، متمرکز شده اند...